安信永鑫增强债券型证券投资基金2018第四季度报告

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发布时间:2019-01-18 09:55

安信永鑫增强债券型证券投资基金2018第四季度报告

2019-01-19 03:58来源:证券时报互联网/债券/基金

原标题:安信永鑫增强债券型证券投资基金2018第四季度报告

  安信永鑫增强债券型证券投资基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月19日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为2018年6月12日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度以来,经济和金融数据的全面走弱,虽然托底政策陆续出台,但股债两个市场对经济的悲观预期逐渐达成一致。在整个四季度,国债收益率除了在12月中旬出现调整之外,几乎呈现单边下行的趋势;权益市场则呈现震荡下行的趋势,多个股指均创出年内低点。

在四季度,本基金以债券投资为主,坚持利率债和中高等级国企信用债,并适当拉长了久期。同时,少量参与了股票和转债投资,在下行趋势确认后及时止损。最终控制了回撤,在四季度取得了正收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0632元,本报告期基金份额净值增长率为1.17%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0618元,本报告期基金份额净值增长率为1.09%;同期业绩比较基准收益率为-0.22%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形,时间范围为2018年10月8日至2018年11月28日。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资根据风险管理原则,以套期保值为目的,以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

基金投资的前十名证券的发行主体除15际华01(证券代码:122425)、16义市01(证券代码:136603),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

际华集团股份有限公司于2018年4月9日收到上海证券交易所《关于对际华集团股份有限公司及其时任董事会秘书王兴智予以监管关注的决定》(上证公监函【2018】0006号),公司因未及时履行信息披露义务,被上海证券交易所予以以下监管措施:对际华集团股份有限公司和时任董事会秘书王兴智予以监管关注。

义乌市市场发展集团有限公司于2018年4月25日收到义乌市行政执法局行政处罚书(义执法行罚字【2018】第01583号),因非法占用土地,被予以行政处罚。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信永鑫定期开放债券型证券投资基金转型的文件;

2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》;

3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》;

4、《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:

安信基金管理有限责任公司

2019年01月19日返回搜狐,查看更多

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